MACD指标

2017年04月25日 知识 MACD指标已关闭评论 阅读 49 views 次

MACD

MACD是准确率极高的趋势判断指标,在1979年由美国人杰拉德·阿佩尔及福雷德·海期尔所发明,两人的著作是《股市交易系统》。 1986年美国人Thomas Aspray加人柱状线(Histogram),成为现今常用的MACD指标。

MACD也被称为指数平滑异同移动平均线,是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线,MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。当MACD从负数转向正数,是看涨信号。当MACD从正数转向负数,是看空信号。

 

MACD的计算

12日EMA的计算:

EMA(12) = 前一日EMA(12) X 11/13 + 今日收盘价 X 2/13

26日EMA的计算:

EMA(26) = 前一日EMA(26) X 25/27 + 今日收盘价 X 2/27

差离值(DIF)的计算:

DIF = EMA(12) - EMA(26)

根据差离值计算其9日的EMA,即离差平均值,是所求的DEA值。为了不与指标原名相混淆,此值又名DEA或DEM。

今日DEA = (前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10)

用(DIF-DEA)*2即为MACD柱状图。故MACD指标是由两线一柱组合起来形成,快速线为DIF,慢速线为DEA,柱状图为MACD。

 

MACD构成

MACD指标是由差离值(DIF),差离值平均数(DEA)柱状线(BAR)三部分组成。其中差离值是核心,差离值平均数是辅助,柱状线是发展。

DIF线就是差离值,又称为正负差,即12日均线数值减去26日均线的平均值。在持续涨势中,12日均线在26日均线之上。期间的正负差离职(+DIF)会越来越大。反之在跌势中,差离职可能变负(-DIF)负差离职的绝对值会越来越大。

DEA线差离值平均数,又称为异同平均数,是DIF线的9日指数平滑移动平均线。因为DEA是对DIF的平滑,所以DIF也被称为快线,DEA被称为慢线。

BAR柱状线,柱状线是衡量DIF与DEA之间的差值,然后将这些差值绘制成柱状线。如果DIF线在DEA线上方那么柱状线为正值,绘制在零轴线上,用红柱表示。反之为负值,在零轴线下,用绿线表示。当DIF交叉DEA,柱状线为零值。

 

MACD快慢线

DIF快线与DEA慢线的运用:

当DIF和DEA均大于0(处在0轴之上)并向上移动时,表示市场处于多头行情中,可以买入或继续持股。

当DIF和DEA均小于0(处在0轴之下)并向下移动时,表示市场处于空头行情中,可以卖出或者观望。

当DIF和DEA均大于0(处在0轴之上)但都向下移动时,表示市场行情处于退潮阶段,股票将下跌,可以卖出股票或者观望。

当DIF和DEA均小于0(处在0轴之下)但都向下移动时,表示行情即将启动,股票将上涨,可以买进股票或持股待涨。

 

金叉、死叉

DIF快线与DEA慢线的交叉情况(金叉,死叉)

当DIF与DEA都在0轴之上,而DIF向上突破DEA时表明市场处于一种强势之中,股价将再次上涨,可以加码买进股票或持股待涨,这是黄金交叉的一种形式(0轴之上金叉)。

当DIF和DEA都在0轴之下,而DIF向上突破DEA时,表明市场即将转强,股价将止跌反弹,可以开始买进股票或持股,这是黄金交叉的另一种形式(0之下金) 。

当DIF与DEA都在0轴之上,DIF却向下突破DEA是。表明市场即将由强势转为弱势,股价将下跌,这时应该卖出大部分股票而不能买进股票,这也就是我们常说的死亡交叉,但这仅仅是一种形式(0之上死) 。

当DIF和DEA都在0轴之下,而DIF向下突破DEA时,表明市场将再次进入极度弱势市中,股价还将继续下跌,可以卖出全部股票观望。这是死亡交叉的另一种形式(0之下死叉) 。

 

MACD金叉

MACD黄金交叉,即DIF与DEA的黄金交叉可分为四种:

一,DIF与DEA在0轴之下发生黄金交叉。

二,DIF与DEA在0轴之上发生黄金交叉。

三,DIF与DEA在0轴之下发生二次黄金交叉。

四,DIF与DEA在0轴之上发生二次黄金交叉。

MACD金叉出现在0轴上方或附近是强烈的买入信号,0轴附近的金叉要优于0轴上方的,接近0轴说明涨势刚开始,股价将来有更大的上升空间,买入的风险相对小。

0轴下方的MACD金叉,表明多方力量暂时占上风,但是上涨行情还没有完全展开,此时介入会有一定的风险。如果MACD金叉出现的同时伴随着成交量的逐渐放大,代表着多方力量的增强,此时的看涨信号更可靠。

MACD两次黄金交叉:

MACD在0轴下发生的第一次黄金交叉需要谨慎对待,理由是第一次的黄金交叉往往是下跌途中的反弹浪,即使有机会也不会太好。而0轴下的第二次黄金交叉作为买入信号的可靠性得到了很大的提高,二次黄金交叉是对前一次黄金交叉的确认,这是往往是股价走出下降通道后完成的二次探底。

MACD在0轴之上发生两次黄金交叉,这是绝佳的做多机会,这种情况往往发生在大牛市的第一浪,第三浪或者第五浪上涨初期。0轴之上的两次黄金交叉通常不会出现背离的现象,这是因为在多头占优的市场背景下,调整力度通常不会太大,这是与0轴之下的二次黄金交叉有所差别的地方。

 

0轴上方金叉

 

0轴下方金叉

MACD死叉

MACD死亡交叉同样也是分为四种情况:

一,DIF与DEA在0轴之上发生死亡交叉。

二,DIF与DEA在0轴之下发生死亡交叉。

三,DIF与DEA在0轴之上发生二次死亡交叉。

四,DIF与DEA在0轴之下发生二次死亡交叉。

发生在0轴之上的死亡交叉,通常发生在波浪理论的上升趋势中调整浪的初期,是中短期顶部的标志。需要注意的是,在强劲的升势中,市场发生死亡交叉后还可能重回升势,这经常发生在第4浪和次级别的调整浪中。总之,0轴之上的死亡交叉发生在多方主导的大趋势中,说明在大级别的上升趋势中有发生调整的可能。

发生在0轴之下的死亡交叉,以波浪理论来看,通常发生在下降趋势中反弹之后的下跌推动浪初期,它是反弹结束的标志。它是在空方主导的大趋势下发生的次级别的多空转换。他说明在大级别的下跌趋势中,一波反弹行情有结束的可能。

MACD两次死亡交叉

在强劲的牛市中,通常情况下,指标高档的第一个死亡交叉发生在波浪理论中的上升推动第三浪。,这也是上涨行情中的主推浪,上升力度最强的一轮。在这之后的第五浪中,股价继续创新高,但是DIF指标不在创新高,DIF指标与股价发生背离,这时会在低于第一个死亡交叉的位置形成第二个死亡交叉。这是股市上涨动能不足的表现,是冲顶的常见形态。

在0轴线下连续发生两次交叉,这表示原本处于空头占主导的市场中,经过了一轮反弹调整,反弹幅度一般不大,这是为后市的继续下跌积蓄力量。它一般也预示着后市仍然会继续下跌。在0轴之下,又是两次死亡交叉,这是无条件的离场信号,这种情况往往发生在大熊市的下跌C浪或下跌延长浪,投资者应避免参与主跌浪中的次级别反弹行情。在小反弹之后往往会有更加剧烈的下跌。

0轴上方死叉

0轴下方死叉

MACD柱状线

在MACD指标中,彩色的竖线是柱状线,一般用红线表示0轴上的部分,用绿线表示0轴下的部分,所以也被称为‘红绿柱’。它是表示DIF与DEA之间的差值,在指标中表示DIF与DEA线之间的距离变化。其目的主要是便于更直观地表现快线慢线之间的关系。

此方法的口诀即为:买小卖

MACD柱状线案例

MACD柱状线案例

MACD背离

MACD背离

背离,简单来说就是价格和指标之间产生了不同的走势。价格创出新高,而指标却在下降,或者是价格下降,而指标却在上升,总而言之,因为某些因素,造成了指标没法和价格形成同步。

怎么简单的来看背离?只要看DIF和DEA的红绿柱状图就可以。

背离我们一般分为两种,一种是底背离,另一种是顶背离。下面我们将会详细的给大家介绍。

MACD底背离

底背离是指价格或指数创新低时而DIF指标却未同时创新低的现象。

底背离又称多头背离,是多头力量积聚的过程,可能已经完成筑底过程,多头随时会发起上涨攻势。底背离是底部反转信号。

在DIF发生底背离后,当指标值大于前一日指标值时是拐头买入点。底背离通常发生在下跌推动浪末端的最后一个下跌浪,底背离表示中短期内有极大的转势可能,它是底部反转信号。在操作中,底背离买入后,应该很快会得趋势线的确认,会伴随着价格突破下降趋势线。

底背离案例一

底背离案例二

MACD顶背离

顶背离是指价格或指数创新高时而DIF指标却未同时创新高的现象。

顶背离又称为空头背离,是空头力量聚集的过程,预示着市场可能已经出见顶,空头随时会发动下跌攻势。顶背离是顶部反转信号。

在DIF发生顶背离后,当指标值小于前一日指标值时是拐头卖点。顶背离通常发生在上升推动浪末端的第5浪,顶背离表示中短期内极有可能转势,是顶部反转信号。在操作中,顶背离卖出后,价格应该会很快跌破上升趋势线,确认顶背离的形成。

 

顶背离案例一

顶背离案例二

MACD八大买入形态

 

 

MACD八大买入形态

MACD八大买入形态

MACD八大买入形态

MACD缺陷

1.由于MACD是一项中、长线指标,买进点、卖出点和最低价、最高价之间的价差较大。当行情忽上忽下幅度太小或盘整时,按照信号进场后随即又要出场,买卖之间可能没有利润,也许还要赔点价差或手续费。

2.一两天内涨跌幅度特别大时,MACD来不及反应,因为MACD的移动相当缓和,比较行情的移动有一定的时间差,所以一旦行情迅速大幅涨跌,MACD不会立即产生信号,此时,MACD无法发生作用。

 

案例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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